Grundlagenforschung und erste Prototypen
Entwicklung der ersten adaptiven Algorithmen für Volatilitätsprognosen. Unser Team analysierte über 200.000 historische Datenpunkte, um die Grundlage für unsere heutigen Modelle zu schaffen.
Fortgeschrittene Finanzanalyse-Techniken
Seit 2018 entwickeln wir bahnbrechende Methoden für die moderne Finanzwelt. Unsere Forschung verbindet traditionelle Analysetechniken mit innovativen Ansätzen für messbare Ergebnisse.
Was uns von herkömmlichen Finanzanalysten unterscheidet, ist unser interdisziplinärer Ansatz. Wir kombinieren quantitative Modelle mit verhaltenspsychologischen Erkenntnissen und schaffen dadurch eine neue Dimension der Marktanalyse.
Jeder Durchbruch in unserer Forschung hat zu praktischen Innovationen geführt, die heute den Standard in der Branche setzen.
Entwicklung der ersten adaptiven Algorithmen für Volatilitätsprognosen. Unser Team analysierte über 200.000 historische Datenpunkte, um die Grundlage für unsere heutigen Modelle zu schaffen.
Test unserer Methoden unter realen Marktbedingungen während der Pandemie. Diese außergewöhnliche Periode ermöglichte es uns, die Robustheit unserer Modelle unter extremen Bedingungen zu beweisen.
Vollständige Integration von Machine Learning in unsere Analyseprozesse. Heute verarbeiten unsere Systeme täglich über 2 Millionen Datenpunkte und lernen kontinuierlich aus neuen Marktmustern.
Unsere Wettbewerbsvorteile basieren nicht nur auf Technologie, sondern auf einem tiefen Verständnis für die Komplexität moderner Finanzmärkte und jahrelanger Forschungserfahrung.
Unsere selbst entwickelten Algorithmen basieren auf über 7 Jahren kontinuierlicher Forschung und sind speziell für die Eigenarten des deutschen und europäischen Marktes optimiert.
Mathematiker, Psychologen, Ökonomen und Informatiker arbeiten eng zusammen. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Lösungen, die andere übersehen.
Jeden Monat implementieren wir neue Verbesserungen in unsere Modelle. Unser Forschungsbudget fließt zu 60% in die Entwicklung zukunftsweisender Technologien.
Forschungsleiter Quantitative Methoden
15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Risikomodellen. Ehemaliger Direktor bei der Deutschen Bank, spezialisiert auf Derivate und komplexe Finanzinstrumente.
Direktor Verhaltensökonomie
Pionier in der Anwendung psychologischer Faktoren auf Finanzmodelle. Autor von über 40 wissenschaftlichen Publikationen und regelmäßiger Gastredner an internationalen Universitäten.